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http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/8376
Authors: | Takahashi, Fábio Lucas |
Orientador: | Vasconcelos, Marcos Roberto |
Title: | Análise de eficiência do setor bancário brasileiro |
Banca: | Fucidji, José Ricardo |
Banca: | Mori, Robson Luis |
Keywords: | Bancos - Eficiência técnica;Função distância direcional;Bancos - Empréstimos inadimplentes;Bancos - Produtos indesejáveis |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Universidade Estadual de Maringá |
Citation: | TAKAHASHI, Fábio Lucas. Análise de eficiência do setor bancário brasileiro. 2022. 117 f. Dissertação (mestrado em Teoria Econômica) - Universidade Estadual de Maringá, 2022, Maringá, PR. |
Abstract: | RESUMO: Este trabalho avalia empiricamente o nível de eficiência técnica das instituições financeiras considerando, como produto indesejável, o volume de empréstimos inadimplentes (Non- Performing Loans - NPLs) e seus determinantes. Assim, a análise de eficiência do presente trabalho foi realizada em dois estágios. No primeiro estágio, a eficiência técnica foi mensurada por meio da Função Distância Direcional (Directional Distance Function - DDF) da metodologia de Análise Envoltória de Dados (Data Envelopment Analysis - DEA) com os NPLs como produtos indesejáveis. Com isso, as variáveis de insumos (inputs), produtos desejáveis (desirable outputs) e produtos indesejáveis (undesirable outputs) do modelo de eficiência são todas provenientes do banco de dados ("IF.data") do Banco Central do Brasil (BCB). Para o segundo estágio, os determinantes da eficiência técnica foram estimados pela Regressão Tobit. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi realizar uma comparação do desempenho entre diferentes categorias (tamanho dos ativos, tipo de propriedade, tipo de consolidado bancário) das instituições financeiras no Brasil e identificar os fatores que influenciaram a eficiência dessas instituições no período de 2003 a 2020. Complementamos essa análise de desempenho cotejando-a com as transformações institucionais, especificamente, as regulações e regulamentações do sistema bancário nacional e internacional. Os resultados sugerem que em relação ao tamanho dos ativos, os bancos grandes, independentemente do tipo de propriedade e tipo de consolidado bancário, são mais eficientes, em média, do que os bancos médios e pequenos. Para o tipo de propriedade, os bancos privados com controle estrangeiros foram mais eficientes que os bancos públicos nacionais e privados nacionais na maior parte da série histórica. Observa-se ainda que os resultados de eficiência entre os bancos públicos federais e estaduais diferem significativamente, isto é, os bancos públicos federais foram tecnicamente mais eficientes do que os bancos públicos estaduais. Em relação ao tipo de consolidado bancário, os bancos com carteira comercial se tornaram mais eficientes que os bancos sem carteira comercial após a crise financeira de 2007-2008. No tipo de segmento bancário, os bancos cooperativos foram os mais eficientes em relação aos bancos múltiplos e comerciais. Além disso, os determinantes da eficiência técnica apontam que o índice de adequação de capital (CAR), margem de lucro líquida (NIM), razão de empréstimos inadimplentes (NPLR) e inflação (INF) são significativos em todos os modelos analisados. No entanto, não foi possível detectar significância entre a taxa de crescimento econômico (GDP) na eficiência técnica ABSTRACT: This work empirically evaluates the level of technical efficiency of financial institutions considering, as an undesirable product, the volume of non-performing loans (NPLs) and their determinants. Thus, the efficiency analysis of the present work was conducted in two stages. In the first stage, the technical efficiency was measured through the Directional Distance Function (DDF) of the Data Envelopment Analysis (DEA) methodology with NPLs as undesirable products. Thus, the input variables, desirable outputs and undesirable outputs of the efficiency model are all derived from the database ("IF.data") of the Central Bank of Brazil (BCB). For the second stage, the determinants of technical efficiency were estimated by Tobit Regression. In this sense, the objective of this study was to compare the performance between distinct categories (size of assets, type of ownership, type of consolidated banking) of financial institutions in Brazil and to identify the factors that influenced the efficiency of these institutions in the period from 2003 to 2020. We complement this performance analysis by comparing it with institutional transformations, specifically, the regulations and regulations of the national and international banking system. The results suggest that, in terms of asset size, large banks, regardless of ownership type and type of consolidated banking, are more efficient, on average, than medium and small banks. For the type of ownership, private banks with foreign control were more efficient than national public and national private banks in most of the historical series. It is also observed that the efficiency results between federal and state public banks differ significantly, that is, federal public banks were technically more efficient than state public banks. Regarding the type of consolidated banking, banks with a commercial portfólio became more efficient than banks without a commercial portfolio after the financial crisis of 2007-2008. In the type of banking segment, cooperative banks were the most efficient in relation to multiple and commercial banks. In addition, the determinants of technical efficiency indicate that the capital adequacy ratio (CAR), net interest margin (NIM), non-performing loans ratio (NPLR) and inflation (INF) are significant in all models analyzed. However, it was not possible to detect significance between the economic growth rate (GDP) and technical efficiency |
Description: | Orientador: Prof. Dr. Marcos Roberto Vasconcelos Dissertação (mestrado em Teoria Econômica) - Universidade Estadual de Maringá, 2022 |
URI: | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/8376 |
Appears in Collections: | 2.7 Dissertação - Ciências Sociais Aplicadas (CSA) |
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